BGTEST: Modul stata untuk menghitung uji Breusch-Godfrey untuk korelasi serial bgtest menghitung uji multiplier Lagrange Breusch (1978) - Godfrey (1978) untuk ketidaktersediaan dalam distribusi kesalahan. Untuk sejumlah kelambanan tertentu, uji null dari kesalahan independen memiliki alternatif AR (p) atau MA (p). Statistik uji, ukuran T R2, didistribusikan Chi-kuadrat (p) di bawah hipotesis nol. Uji ini sama asimetrisnya dengan uji portmanteau Box-Pierce, atau statistik Q (wntestq), untuk p lags, namun tidak seperti statistik Q, uji Breusch-Godfrey valid dengan adanya regresor stokastik seperti nilai tertinggal dari dependensi variabel. Untuk p1, tes ini sama asimtotnya dengan statistik Durbin-Watson h (durbinh), yang dapat dianggap sebagai kasus khusus statistik uji Breusch-Godfrey. Ini adalah versi 1.03 dari perangkat lunak, diperbarui dari yang dipublikasikan di STB-55 sampai residu tertinggal nol, mengubah tingkat kebebasan dalam regresi tambahan. Pilihan kekuatan telah ditambahkan untuk memungkinkan bgtest dipekerjakan setelah regresi, kuat dan baru. Tes ini dibangun di Stata 7 karena quotbgodfreyquot juga melihat quotbgodfrey2quot yang akan bekerja pada satu timeseries panel. Jika Anda mengalami masalah saat mendownload file, periksa apakah Anda memiliki aplikasi yang tepat untuk melihatnya terlebih dahulu. Jika terjadi masalah lebih lanjut baca halaman bantuan IDEAS. Perhatikan bahwa file-file ini tidak ada di situs IDEAS. Mohon bersabar karena berkasnya mungkin besar. Saat meminta koreksi, mohon menyebutkan barang-barang ini: RePEc: boc: bocode: s387302. Lihat informasi umum tentang cara memperbaiki materi di RePEc. Untuk pertanyaan teknis mengenai item ini, atau untuk memperbaiki pengarang, judul, abstrak, bibliografi atau informasi unduhannya, hubungi: (Christopher F Baum) Jika Anda telah menulis item ini dan belum terdaftar di RePEc, sebaiknya Anda melakukannya di sini. . Ini memungkinkan untuk menautkan profil Anda ke item ini. Ini juga memungkinkan Anda untuk menerima kutipan potensial dari item ini yang tidak kami ketahui. Jika referensi benar-benar hilang, Anda dapat menambahkannya menggunakan formulir ini. Jika daftar referensi lengkap item yang ada di RePEc, namun sistem tidak terhubung dengannya, Anda dapat membantu formulir ini. Jika Anda mengetahui barang yang hilang yang mengutip yang satu ini, Anda dapat membantu kami menciptakan tautan tersebut dengan menambahkan referensi yang relevan dengan cara yang sama seperti di atas, untuk setiap item yang merujuk. Jika Anda adalah penulis terdaftar dari item ini, Anda mungkin juga ingin memeriksa tab kutipan di profil Anda, karena mungkin ada beberapa kutipan yang menunggu konfirmasi. Harap dicatat bahwa koreksi mungkin memakan waktu beberapa minggu untuk memfilter berbagai layanan RePEc. Lebih banyak layanan Ikuti seri, jurnal, penulis lebih banyak Kertas baru melalui email Berlangganan penambahan baru untuk RePEc Pengarang pendaftaran Profil publik untuk peneliti Ekonomi Berbagai peringkat penelitian di bidang ekonomi amp terkait Siapa seorang pelajar yang, dengan menggunakan RePEc RePEc Biblio Curated articles amp Makalah tentang berbagai topik ekonomi Unggah kertas Anda untuk dicantumkan di agregat RePEc dan IDEAS EconAcademics Blog untuk penelitian ekonomi Plagiarisme Kasus plagiarisme di bidang Ekonomi Makalah Makalah Pasar kerja RePEc yang didedikasikan untuk pasar kerja Fantasy League Anggap Anda memimpin ekonomi Departemen Layanan dari StL Fed Data, penelitian, aplikasi lebih banyak dari Fedor St Louis Peran Uji Breusch-Pagan dalam Ekonometrika Uji Breusch-Pagan (BP) adalah salah satu tes heteroskedastisitas yang paling umum. Ini dimulai dengan membiarkan proses heteroskedastisitas menjadi fungsi dari satu atau lebih variabel independen Anda, dan biasanya diterapkan dengan mengasumsikan bahwa heteroskedastisitas mungkin merupakan fungsi linier dari semua variabel independen dalam model. Asumsi ini dapat dinyatakan sebagai hal yang diketahui dalam praktik, jadi dihitung dari residu dan digunakan sebagai proxy untuk Umumnya, uji BP didasarkan pada estimasi Sebagai alternatif, uji BP dapat dilakukan dengan memperkirakan di sini bagaimana melakukan BP Uji: Perkirakan model Anda menggunakan OLS: Dapatkan nilai Y yang diprediksi setelah memperkirakan modelnya. Perkirakan regresi tambahan menggunakan OLS: Dari regresi tambahan ini, pertahankan nilai R-kuadrat: Hitung statistik F-statistik atau chi-kuadrat: Derajat kebebasan untuk F-test sama dengan 1 dalam pembilang dan n 8211 2 di denominator Derajat kebebasan untuk uji chi-kuadrat sama dengan 1. Jika salah satu dari statistik uji ini signifikan, berarti Anda memiliki bukti heteroskedastisitas. Jika tidak, Anda gagal menolak hipotesis nol tentang homoseksualitas. Untuk melihat bagaimana tes BP bekerja, gunakan beberapa data tentang pemain Major League Baseball. Pertama, perkirakan sebuah model dengan log natural nilai kontrak pemain8217 sebagai variabel dependen dan beberapa karakteristik pemain sebagai variabel independen, termasuk rata-rata tiga tahun untuk persentase slugging pemain8217s dan at-kelelawar, usia pemain8217, dan masa jabatan pemain dengan Tim saat ini Kemudian jalankan uji BP di STATA, yang mempertahankan nilai Y yang diprediksi, memperkirakan regresi tambahan secara internal, dan melaporkan uji chi-kuadrat. Anda juga dapat meminta agar STATA melakukan uji F versi uji. Kedua hasil tersebut ditunjukkan pada gambar, dan keduanya konsisten menolak hipotesis nol dari homoskastisitas. Oleh karena itu, bukti statistik menunjukkan bahwa heteroskedastisitas ada. Kelemahan dari uji BP adalah mengasumsikan heteroskedastisitas adalah fungsi linier dari variabel independen. Gagal menemukan bukti heteroskedastisitas dengan BP tidak menentukan hubungan non linier antara variabel independen dan varians kesalahannya. Selain itu, uji BP tidak berguna untuk menentukan bagaimana memperbaiki atau menyesuaikan model heteroskedastisitas.
No comments:
Post a Comment